Backtesting क्या होती है | Backtesting कैसे करे?

शेयर मार्केट में चार्ट पर “Backtesting क्या होती है” और “Chart पर Backtest कैसे करते हैं” इसे जानना चाहते है तो आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। बैकटेसटिंग करके हम नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि वह स्ट्रेटेजी कैसा परिणाम देती है। तो चलिए इस लेख के जरिये हम आपको बैटेस्टींग के बारे में समझाते हैं।

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Backtesting क्या होती है?

किसी भी नई स्ट्रेटेजी को बिना पैसा इन्वेस्ट किये चार्ट पर उसके पिछले परिणामों को निकालने को ही backtesting कहते है। लोग बैकटेस्ट इसलिए करते हैं ताकि यह जान सकें कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। बैकटेस्ट करने से आपको ये पता चल जाता है कि कोई स्ट्रेटेजी कितनी accuracy के साथ काम करती है। बैकटेस्ट करने में आपका कोई जोखिम नहीं लगता क्यूंकि बैकटेसटिंग में असली पैसा नहीं लगता।

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Backtesting के फायदे क्या हैं?

बैकटेस्ट करने के लिए आपको असली पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती।
बैकटेस्ट से हमे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की accuracy का पता चलता है।
बैकटेस्ट करने से हम किसी भी स्ट्रेटेजी के पॉजिटिव और नेगेटिव आसानी से निकाल सकते हैं।
बैकटेस्ट से आप यह जान सकते हैं कि कोई स्ट्रेटेजी कहा बेहतर तरिके से काम करती है और कहा फेल होती है।

हमने यह तो देख लिया कि बैकटेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं लेकिन आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि बैकटेस्ट करने से नुकसान क्या होते हैं। वैसे तो बैकटेस्ट के फायदे ज्यादा हैं लेकिन बैकटेसटिंग करने का केवल एक ही नुकसान है कि इसमें आपके emotions शामिल नहीं होते। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां आपकी real money और emotions दोनों शामिल होते हैं।

बैकटेस्ट करने में और रियल ट्रेडिंग करने में आपको फर्क मिलेगा। जो परिणाम आपको बैकटेस्ट में मिलते हैं वो आपको रियल ट्रेडिंग में emotions होने की वजह से नहीं मिल पाते। लेकिन समय के साथ-साथ आप बेहतर होते चले जायेंगे।

Backtesting कैसे करते हैं?

तो चलिए अब हम जानते हैं कि चार्ट पर किसी भी स्ट्रेटेजी का बैकटेस्ट कैसे करते है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटेजी का बैकटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100-200 ट्रेड का बैकटेस्ट करना होगा। आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट खोलना है और चार्ट पर ये देखना है कि जो स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसने आज कितनी ट्रेड दी हैं।

यानि आज अगर आप उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लेते तो आपको क्या परिणाम मिलता। मान लीजिये आपकी स्ट्रेटेजी ने आज 2 ट्रेड दी और दोनों में आपको प्रॉफिट हुआ तो आप अपनी कॉपी में इस बात को नोट कर लीजिये कि कहाँ एंट्री होती कहाँ स्टॉप लॉस होता और कितना टारगेट मिला। बस इसी तरह चार्ट को पीछे करते करते अपनी कॉपी में नोट करते चलें कि किस दिन प्रॉफिट हुआ और किस दिन नुकसान हुआ।

जब आपकी कॉपी में 100 ट्रेड आप बैकटेस्ट कर लें तो अब आप इन 100 ट्रेड की accuracy निकालें। एक्यूरेसी का मतलब है कि 100 में से कितनी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और कितनी में नुकसान हुआ। मान लीजिये आपको 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड में प्रॉफिट और 30 ट्रेड में नुकसान हुआ तो आपकी स्ट्रेटेजी कि एक्यूरेसी 70% आई है।

यदि किसी भी स्ट्रेटेजी कि एक्यूरेसी अगर 70% आ जाए तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई स्ट्रेटेजी बैकटेस्ट में अच्छा परिणाम ना दे तो आप उसको इस्तेमाल ना करें।

ऊपर दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चार्ट में जहाँ भी morning star candle पैटर्न बना उसको हमने बैकटेस्ट किया और उसका अच्छा परिणाम निकला। बस इसी तरह से आप किसी भी स्ट्रेटेजी का बैकटेस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वह स्ट्रेटेजी ने पहले कैसे परिणाम दिए हैं।

बैकटेसटिंग के नुकसान

बुलिश मार्केट में किया गया बैकटेस्ट मंदी के समय काम नहीं करती।
बैकटेसटिंग से आप ये पता नहीं लगा सकते कि आगे वह काम करेगा या नहीं।
बैकटेसटिंग में जो एक्यूरेसी आती है इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी वही रहेगी।
यदि आपने स्टॉक में बैकटेस्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह दूसरी मार्केट जैसे forex में भी काम करेगी।

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Conclusion

हमें उम्मीद है आपको अब आप इस लेख के जरिये समझ गए होंगे कि backtesting क्या होती है और Backtesting कैसे करे। हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर काम करने से पहले आप उसका अच्छे से बैकटेस्ट करके पूरा परिणाम निकाल लें। अगर स्ट्रेटेजी अच्छा परिणाम और accuracy दे रही है तभी आप उस स्ट्रेटेजी पर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं।

जिस भी स्ट्रेटेजी का आप बैकटेस्ट करना चाहते हैं अधिक से अधिक सालों का डाटा निकालने की कोशिश करें। यदि कोई स्ट्रेटेजी पिछले दस साल से प्रॉफिटेबल है तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपको आगे भी अच्छे परिणाम दे सकती है। जितनी मेहनत आप बैकटेस्ट पर करेंगे और डाटा एकत्रित करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा।

FAQs

Q) बैकटेस्टिंग के लिए कितने ट्रेड होते हैं?
Ans -अच्छे परिणामों के लिए कम से कम 100-200 trades को बैकटेस्ट करना जरूरी है।

Q) What Is Backtesting?
Ans -किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की ऐतिहासिक डेटा को निकाल कर लाभ,हानि रिटर्न और जोखिमों का मूल्यांकन करने को बैकटेसटिंग कहते हैं।

Q) बैकटेस्टिंग में कितना समय लगता है?
Ans -यदि आप 100 ट्रेड का बैकटेस्ट करते हैं तो आपको 1 घंटे से 2 घंटे का समय लग सकता है।

Q) बैकटेस्ट कब तक होना चाहिए?
Ans -सटीक परिणामों के लिए बैकटेस्ट 6 महीने से लेकर 1 साल तक के डाटा का किया जा सकता है।

Q) बैकटेस्ट में कितनी Accuracy आनी चाहिए?
Ans -किसी भी स्ट्रेटेजी की accuracy बैकटेस्ट में 60-70% आये तो ये अच्छी मानी जाती है।